11月百亿以上股票策略私募上涨 程序化期货领跑(表)

来源:新浪财经 2019-12-11 18:15:15

摘要
私募十一月报:11月百亿以上股票策略私募逆势上涨,程序化期货1.17%领跑来源:格上研究中心一、私募业绩速览11月股票型私募平均收益-1.18%11月,A股震荡走低,市场整体呈转弱迹象。月初尝试上行,短暂几日之后调转向下,之后再陷窄幅震荡,月末收盘出现下行压力。两市日均成交4044亿元,继续萎缩。从

  私募十一月报:11月百亿以上股票策略私募逆势上涨,程序化期货1.17%领跑

  来源:格上研究中心

  一、私募业绩速览

  11月股票型私募平均收益-1.18%

  11 月,A 股震荡走低,市场整体呈转弱迹象。月初尝试上行,短暂几日之后调转向下,之后再陷窄幅震荡,月末收盘出现下行压力。两市日均成交 4044 亿元,继续萎缩。从指数来看,深市表现好于沪市,中小创指数回落幅度较主板指数温和,其中,万得全A下跌1.51%,沪深300下跌1.49%,中小板指下跌0.86%,创业板指下跌0.38%。

  从股票型私募业绩来看,11月整体小幅下跌(-1.18%);分规模来看,100亿以上规模区间机构保持了正收益(0.34%),而百亿以下机构平均收益均呈负数,其中,50-100亿规模机构以-2.28%居跌幅榜首。

11月百亿以上股票策略私募上涨 程序化期货领跑(表)

  11月份私募十大策略涨跌参半

  11月私募行业平均收益-0.79%,十大策略涨跌参半。分策略来看,程序化期货、宏观对冲、套利策略平均收益分别为1.17%、1.00%、0.34%,而定向增发,股票策略,阿尔法策略均未实现正收益,表现较弱。

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  1-11月私募行业平均收益超19%

  1-11月私募行业平均收益19.59%,定向增发策略以25.25%的平均收益领跑,股票策略紧随其后,平均收益高达22.89%,而债券策略以6.10%平均收益位于末位。

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  二、私募备案情况

  11月备案热情复苏,管理人备案数量处2019年高位

  管理人方面,10月份新备案私募管理人92家,其中证券类私募管理人30家;相较2018年同期(56家)下降46.43%,环比上月(18家)上涨66.67%。机构备案量仍维持低位,但备案热情有所回升,备案情况较上月有明显改善。 另外,11月新备案一家证券公司私募基金子公司--景德镇北汽东证产业投资管理有限公司。

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  产品方面,11月份协会新备案私募产品1025只,其中,新备案证券类私募产品699只,这一数量较去年同期下降9.22%,环比上月上涨17.68%。另一方面,今年1-11月,新成立证券类私募产品数分别是1只、1只、10只、248只、288只、565只、732只、728只、989只、594只、699只。11月产品备案量较10月有所上升,整体下半年备案维持稳定状态。

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  三、私募机构调研动向

  1、私募机构调研热情降低,仍偏好成长型个股。

  据格上研究中心数据,11月共有553家私募机构参与调研,较上月711家私募机构下降22.22%;共调研1282次,较上月1672次减少23.33%;共调研上市公司252家,其中,主板公司49家(占比19.44%)、中小板公司115家(占比45.63%)、创业板公司74家(占比29.37%)、科创板公司14家(占比5.56%),私募机构仍然偏好寻找成长型个股机会。

  2、有色金属受私募青睐,电子计算机行业持续受私募跟踪。

  11月私募机构共同调研的前5名个股为赣锋锂业仙琚制药华宇软件古鳌科技东方雨虹,个股集中在中小板和创业板。从行业板块来看,私募机构开始布局有色金属,并且持续跟踪电子和医药生物。

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  3、11月百亿机构开始布局建筑材料,汽车板块。

  从数据统计来看,11月共有14家百亿机构出动调研,涉及上市公司62家,较上月53家相比有16.98%的上涨。调研上市公司最多的前5家私募分别是敦和资产(25家)、千合资本(12家)、星石投资(12家)、盘京投资(9家)、景林资产(8家)。(百亿机构以格上研究中心新近发布的百亿榜单为准)

  从调研标的来看,百亿机构共同调研的上市公司22家,较上月27家调研标的无太大变化。其中,东方雨虹、科博达、仙琚制药成为机构关注重点。11月百亿机构持续跟踪计算机和医药生物板块,同时建筑材料,汽车板块关注度也有所提升。

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责任编辑:石秀珍 SF183

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