国金资管十月再获佳绩 拥抱大数据开辟新蓝海

私募排排网11月25日讯 近年来，得益于行业大发展及国金证券自身的进步，国金证券资产管理业务也获得了飞速发展。据私募排排网了解，国金证券资管分公司自成立以来，一直致力于量化对冲投资，获取绝对收益。成立的三年时间里，主动管理型产品增至26只，管理规模也已经达到40亿元左右。

根据私募排排网最新数据显示，在股票市场中性产品中，国金资管10月份再获佳绩，旗下5只对冲系列产品杀进同策略绝对收益率排行榜前十名。分别是“国金慧泉精选对冲12号”、“国金慧泉量化对冲5号”、“国金慧泉量化对冲3号”、“国金慧泉量化对冲2号”和“国金慧泉精选对冲1号”，5只产品10月份绝对收益率均在8%以上，表现远强于同策略10月份1.22%的平均水平，其中收益最高的国金慧泉精选对冲12号10月份绝对收益率达到了12.63%。

值得一提的是，国金资管凭借其一直以来的出色表现，旗下6只产品今年来业绩跻身前20名，收益率分布在41.22%~37.89%之间。

就此，国金资管表示，在互联网金融的浪潮下，国金资管也奋力投身其中，积极开辟新蓝海。今年8月31日，国金证券宣布与百度签署《战略合作协议》，国金资管作为直接牵头人，将与百度在大数据量化对冲投资领域探索更具深度和广度的合作空间。根据协议，国金证券独家使用百度提供的基于大数据的人工智能分析技术进行投资策略和相关基金产品的开发。

截至目前，国金资管的产品类型包括：国金慧泉精选对冲系列、国金慧泉多策略系列、量化对冲系列等，运用到的策略主要有Alpha策略、套利策略、复合策略，与百度合作之后，新增大数据策略。

Alpha策略主要是利用股指期货对冲市场风险，获得稳定的阿尔法收益;套利策略包括期现套利、期权套利、跨期套利、分级基金和统计套利等;复合策略则是运行多个相关性极小的策略，降低净值波动，策略类型包括套利、Alpha、事件驱动、CTA策略等;

新增的大数据策略，是从海量数据中提取有效因子，强调相关性，注重挖掘非结构化文本数据。目前，国金资管和百度双方投入了逾百名专家专注大数据策略的研发，相关产品也即将落地。

“与提升收益同样重要的是控制风险。”国金资管强调，在风控管理方面，国金资管也一直恪守严格纪律。通过控制风险头寸，配置持仓结构和量化与行研联合排雷来管理“事前风险”;密切监控实时系统，交易员跟踪盯盘和及时警示个股异常波动来监督“事中风险”;评估绩效，报告每日风险管理，进行每月投资检讨以及强制止损机制和外部风险评级等措施来对“事后风险”进行反馈和评估。