品今杯首届全国量化投资策略大培训会圆满落幕

4月26日，由品今(北京)资产管理有限公司、对外经济贸易大学、中国科学院大学经济与管理学院联合主办的“2016‘品今杯’首届全国量化投资策略设计大赛”培训会圆满落幕北京贸大，来自全国不同高校的决赛选手及大赛组委会领导代表共同出席了此次培训会。

主办方品今(北京)资产管理有限公司(简称品今资管)首席量化投资官  张峰(专栏) (专栏) 博士和另类投资总监于化海先生亲临培训现场，为大家带来一场别开生面的“冲刺加油站”。张峰先生现任品今控股集团首席经济学家/品今资管首席量化投资官、中组部国家“千人计划”专家，拥有近三十年国内外量化对冲经验。主办方还邀请到通联金融工程首席量化研究员孙新华先生、摩根斯坦利研究员，北大数学博士吴怡君女士、对外经贸大学金融学院量化投资专硕项目主任，金融工程系教授潘慧峰先生等嘉宾现场为选手提供赛前指导。

品今资管首席量化投资官张峰先生带来一场“量化风险均等资产配置”为主题的讲座，通过实例与理论相结合的分析，引导投资者在当今市场环境下，用量化的方法来获取高收益。对于长期投资中存在的问题，张峰先生指出：长期投资的综合收益取决于投入时间，也带有一定的偶然性;零投整取虽效果好，但其带有一定的不实用性。在这种情况下获得较高的收益，最重要的就是把握风险，在大类资产上分散风险并配合动态的调整和主动的投资选择。

对于投资的大类的选择，张峰先生补充说：投资大类必须是要有投资价值的投资标的;对于投资者，张峰先生提醒：要注意投资的持续性，并了解团队的文化和专业性。

于化海先生在讲座的开始简要介绍了策略开发流程：策略思想、回测验证、模拟交易、小资金实盘、产品化五个阶段。紧接着他指出：股票大小盘风格轮动是证券市场非常正常的现象。投资风格是指机构或个人在建构投资组合和选择股票的过程中所表现出的理念、操作、风险意识等外部表现的总称。不同风格的股票出现轮番上扬的现象在证券市场非常正常。之后，于先生通过对具有大盘特征的上证50股指期货、具有中小盘风格特征的中证500股指期货的相对价格走势做出了分析，进一步介绍了多强空弱进行日内高频风格套利。

张峰先生和于化海先生现场与选手进行深入的剖析与探讨，并就参赛者提出的问题进行一一解答，此次培训会选手们纷纷表示收获颇多，同时，也让选手有了更加明确了比赛方向，再度点燃了选手的比赛热情。

“2016‘品今杯’首届全国量化投资策略设计大赛”总决赛将于6月11日在北京对外经济贸易大学举行，来自全国高校的决赛选手将角逐由品今资管提供的丰厚奖励。大赛因竞争而精彩，青春因努力而令人回味，此次“2016‘品今杯’首届全国量化投资策略设计大赛”初赛已圆满落幕，比赛继续、竞争继续、友谊继续，让我们共同期待选手们在决赛中的别样精彩!

中信建投证券股份有限公司(简称中信建投)作为此次大赛的赞助商，大赛评委会成员由中信建投衍生品交易部成员担任，中信建投衍生品交易部负责量化投资的设计和实施，2010年开始做自营的定量投资和交易系统建设，目前团队有11人，品种覆盖股票、基金、期货、期权、商品等，策略覆盖选股、择时、套利、做市等，自主开发和改造了多个交易平台，可以更快更便捷的实现策略。同时重视学术交流和人才引进，团队的成员中有来自高盛、大摩、德银、法兴等经验丰富的研发人员，有良好的学术和实战交流氛围。相信在这次大赛中，中信建投衍生品交易部也会给选手们提供很多的支持和帮助。