文章来源： 私募排排网 刘晶晶
私募排排网“9月中国对冲基金策略分类收益排行榜”出炉。在同期沪深300指数下跌-2.24%的情况下，9月私募产品整体业绩表现也并不乐观。截至9月底，纳入私募排排网统计排名的8931只中国对冲基金平均收益率为-0.04%，跑赢同期指数。
细分来看，9月八大策略表现普遍存在下滑情况，八大策略中仅债券策略、事件驱动策略、宏观策略和相对价值策略实现了正向收益，但正收益幅度均不大，平均收益率都控制在0.5%以内。而股票策略未能延续良好势头，9月再次以负收益收尾；今年来一直表现抢眼的管理期货策略开始走向滑落，9月再次以负收益告终；此外复合策略和组合策略也都表现为负，不过跌幅情况并不严重，都控制在-0.2%之内。
私募排排网点评：在一系列利空之下外界期待的“金九”行情不但未曾出现，市场反而不断震荡走弱，最终跌破3000点关口，再次维持弱势震荡格局。
在9月行情作用下，9月股票策略对冲基金排行榜变化较大。据私募排排网不完全统计，截至9月底，纳入统计排名的股票策略产品共计4841只，近1月的平均收益率为-0.32%，在连续3个月翻红后再次转为负收益。
其中实现正收益的产品只有2079只，占比不足半数。高收益方面较上月相比也存在大幅缩水，涨幅超10%的产品总量占比不足1%，涨幅超20%的产品仅有4只，最大涨幅也降至45.09%，由“辰阳恒丰1号”贡献，而涨幅介于5%以内的产品高达1915只，占比接近4成，涨幅介于1%以内的产品高达1057只，占比也超过了2成。
亏损成为9月股票策略的主题，在其余2762只亏损的股票策略产品中，跌幅情况也较为惨烈，跌幅超10%的产品达到45只，跌幅超20%的产品共计2只，最大跌幅为-24.59%，这也使得股票策略首尾相差达到69.68%。
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