2016年前三季度中国对冲基金八大策略产品收益前十排行榜

来源:新浪综合 2016-10-19 10:16:00

摘要
新浪基金曝光台:信披滞后虚假宣传,业绩长期低于同类产品,买基金被坑怎么办?点击【我要投诉】,新浪帮你曝光他们!文章来源:私募排排网刘晶晶导语:私募排排网“2016年前三季度中国对冲基金八大策略产品收益前十排行榜”新近发布。在同期沪深300指数下跌12.80%的情况下,纳入私募排排网统计排名的成立期满

新浪基金曝光台:信披滞后虚假宣传,业绩长期低于同类产品,买基金被坑怎么办?点击【我要投诉】,新浪帮你曝光他们!

  文章来源:私募排排网 刘晶晶

  导语:私募排排网“2016年前三季度中国对冲基金八大策略产品收益前十排行榜”新近发布。在同期沪深300指数下跌12.80%的情况下,纳入私募排排网统计排名的成立期满9个月的5210只中国对冲基金产品整体收益继续跑赢同期各大指数。从八大策略各自表现来看,管理期货策略仍然表现出众,大幅领跑;紧随其后的是今年来表现渐佳的债券策略;事件驱动策略在进入下半年后开始逐渐走好,表现仅次于债券策略;宏观策略则表现给力,贡献了今年来的最好业绩;相对价值也收获了不错的正收益。不过其余策略则就未能幸运,尤其是股票策略,继续垫底八大策略。

2016年前三季度中国对冲基金八大策略产品收益前十排行榜

  私募排排网点评:今年来A股市场一波三折,始终维持3000点位上下震荡不止。万众期盼的系统性行情始终未曾出现,“五穷六绝七翻身”的局面没有出现,“金九银十”的“金九”局面也未曾如期而至。不过锂电池、次新股、黄金股、举牌概念股、供给侧改革等热点行情轮番出现,虽然操作难度加大,但市场也不乏赚钱机会。

  今年来在沪深300指数下跌12.80%的情况下,纳入私募排排网统计排名的成立期满9个月的股票策略产品共计3323只,平均收益率为-6.41%,虽然整体表现不佳,但大幅跑赢同期沪深300指数。今年来绝大部分股票策略产品仍然陷入亏损境地,其中高达2349只产品录得负收益,占比高达70.69%;此外,遭遇“腰斩”命运的产品达到14只,最大跌幅达到-70.53%。今年来的市场行情虽然对从事股票投资的私募带来诸多挑战,但也不乏热点的市场行情也给部分私募带来机会,974只私募产品收获了正收益,其中涨幅超过10%的产品达到229只,涨幅过半的私募也达到了9只,今年来表现最佳的“蓝海一号”则贡献了184.64% 的高收益,成为当之无愧的闪耀之星。

2016年前三季度中国对冲基金八大策略产品收益前十排行榜

  私募排排网点评:今年来的黑色系等商品期货的行情成就了管理期货策略产品。纳入私募排排网统计排名的成立期满9个月的管理期货策略产品共计523只,平均收益率达到14.90%,高居各大策略之首。

  整体来看,高达374只产品都实现了正收益,占比高达71.51%。细分来看,此次纳入统计排名的基金组期货产品共计232只,平均收益率达到7.59%,正收益产品达到153只,占比为65.95%。

  虽然这一成绩已经远超同期其他策略产品,但与风险容忍度更高的单账户期货产品相比,在今年趋势明显的情况下,单账户期货产品则表现更加的抢眼。此次纳入统计排名的单账户期货产品共计291只,平均收益率更是达到了20.72%,另外高达221只产品都收获了正收益,占比达到75.95%。

  高收益方面,单账户期货产品依旧表现的更加强势,其中高达13只产品收益翻倍,最高收益更是达到1725.33% ,由固利资产旗下的“固利资产趋势进取策略”贡献。反观基金组账户方面,只有一只产品“信达润时成长1号”实现了翻倍收益,10只产品涨幅超过50%,不过对于风格更加稳健的基金组账户而言,这一业绩已经十分不错。

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  私募排排网点评:今年来定增市场的火爆也让事件驱动策略受益良多。纳入私募排排网统计排名的成立期满9个月的事件驱动策略产品共计144只,平均收益率达到2.05%,这一成绩仅次于管理期货策略和债券策略。

  虽然整体收益为正,但正收益方面表现并不十分乐观,实现正收益的产品只有75只,占比刚刚过半,为52.08%。高收益方面两极分化较为严重,最高收益由“前海互兴11期”贡献,达到97.20%,涨幅超80%的产品只有3只,另外涨幅超30%的产品达到6只,涨幅超20%的产品只有15只。跌幅方面,跌幅超20%的产品达到12只,最大跌幅产品遭遇“腰斩”,亏损高达-50.10%,首尾极差扩大至147.30%。

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  私募排排网点评:今年来纳入私募排排网统计排名的成立期满9个月的相对价值策略产品共计282只,近9个月的平均收益率为0.51%。

  从收益方面来看,其中150只产品成功实现正收益,占比达到53.19%;涨幅超10%的产品达到15只,最高涨幅超过30%,由“博弘数君鲲鹏全对冲”贡献。不过跌幅情况也不容乐观,跌幅超10%的产品也达到了13只,4只产品跌幅都超过了20%,最大跌幅也达到了-29.37%。

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  私募排排网点评:今年来纳入私募排排网统计排名的成立期满9个月的486只复合策略产品平均收益率达到-0.72%,整体业绩略有回暖。

  其中实现正收益的产品达到229只,占比达到47.12%。虽然亏损仍然占据较大比例,但高收益产品表现抢眼,涨幅超20%的产品达到20只,涨幅超30%的产品达到10只,排名第一的“招焱对冲1号”更是贡献了111.43%的翻倍收益。不过跌幅情况也比较严重,跌幅超20%的产品达到28只,跌幅超30%的产品达到12只,最大跌幅产品直接遭遇“腰斩”。

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  私募排排网点评:股市的低迷也让今年的组合策略整体表现略显暗淡。今年来纳入私募排排网统计排名的组合策略产品共计188只,近9个月平均收益为-2.05%。

  其中实现正收益的产品仅达到82只,占比为43.62%。高收益产品方面表现也并不突出,但较此前略有起色,其中涨幅超20%的产品达到2只,分别是今年来蝉联榜首的“九坤量化混合私募3号”和新近强势榜单的“臣君-冉冉传奇家庭财富”。涨幅超10%的产品达到9只,变化不大。不过跌幅方面则形势严峻,跌幅超20%的产品达到11只,更有1只产品跌幅过半,遭遇“腰斩”。

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  私募排排网点评:今年来债券策略虽然经历早期信用债违约等风波而略有沉寂,但后期发力,最终仍然成为八大策略中的第二大赢家。纳入私募排排网统计排名的成立期满9个月的债券策略产品共计216只,平均收益率为4.25%,这一成绩仅次于管理期货策略。

  正收益方面也表现乐观,高达187只产品都成功录得正收益,占比接近九成;高收益方面表现也比较出色,涨幅超10%的产品达到15只,最大涨幅更是达到43.36%,继续由今年来一直表现强势的“茂典9号”贡献。

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